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Tra mercoledì e giovedì s'è capita l'origine della presunta schizofrenia dei mercati, quando una serie di ordini di vendita sono partiti in automatico dalle black box di alcuni grossi trader americani. Queste macchinette (scatole nere) sono dei potenti computer mossi da un software di sofisticati algoritmi che macina esclusivamente i dati cari all'analisi tecnica. Scatole nere (e scatole grigie) hanno cominciato a diffondersi nel decennio passato tra gli operatori delle materie prime, in particolare tra i Commodity Trading Advisor (Cta), che passano per società di consulenza ma sono nei fatti dei veri e propri hedge fund che gestiscono migliaia di miliardi di dollari. Le macchinette lavorano prevalentemente attraverso i future sulle commodity (e difatti i primi ribassi di mercoledì sera sono partiti dal petrolio), ma sono efficaci anche sulle valute (e difatti il cambio euro/dollaro ha prontamente imitato il Wti). Infine, questi movimenti si sono trasferiti sul future S&P500 e da qui al listino di Wall Street e, il giorno successivo, a quelli europei.
I Cta sostengono che queste loro macchinette sono formidabili nelle operazioni di trading e in particolare nell'anticipare la tendenza dei mercati. Mercoledì sera le black box hanno deciso di mettersi al ribasso, senza alcun intervento umano. È probabile che siano state imitate da altre macchine ancor più perfide di loro: quelle del trading ad alta frequenza che, reagendo in nanosecondi, pare anche che vadano a spiare il book di negoziazioni opportunamente sollecitato da qualche loro ordine fantasma fatto partire qualche nanosecondo prima. Per non tediare i lettori con questioni tecniche di cui chi scrive capisce assai poco, si può concludere che, tra le macchinette dei primi e quelle del secondi, si macinano due terzi degli scambi che avvengono sui mercati finanziari. (...)

L'articolo:
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-10-15/mercati-balia-algoritmi-081751.shtml?uuid=Aa33m9CE

Sull'argomento:
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=12797

http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=12888

http://d.repubblica.it/dmemory/2011/10/29/attualita/attualita/096ind76596.html

L'inchiesta:

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/04/20/news/hft_le_mani_sulla_borsa-33274887/?ref=HREC1-1

Informazione di base:
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_box
http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading
http://it.wikipedia.org/wiki/Modello_black_box

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Matematici rivelano la rete capitalista che domina il mondo:
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=12982